Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

(1)

El Reglamento (UE) 2017/2402 exige que las originadoras y las patrocinadoras presenten determinada información a la Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM) cuando consideren que una titulización cumple los requisitos relativos a los criterios de simplicidad, transparencia y normalización (STS) establecidos en los artículos 19 a 22 y 23 a 26 de dicho Reglamento. La información que debe facilitarse varía en función de los diferentes tipos de titulizaciones notificadas.

(2)

Para que las autoridades competentes puedan desempeñar sus funciones y los inversores y los inversores potenciales puedan ejercer su diligencia debida, es necesario disponer de información suficientemente detallada, pertinente a efectos de la notificación STS, que permita determinar si se cumplen los criterios STS. En concreto, en la notificación debe incluirse la justificación para seleccionar un factor de homogeneidad y excluir otros, a fin de fundamentar la evaluación del criterio de homogeneidad. Para determinados criterios STS basta una simple confirmación de cumplimiento, mientras que otros requieren información adicional. Por consiguiente, es necesario distinguir los requisitos para los que es suficiente una simple confirmación de aquellos para los que es necesaria una explicación, concisa o detallada.

(3)

En relación con las titulizaciones para las que no debe elaborarse un folleto de conformidad con el Reglamento (UE) 2017/1129 del Parlamento Europeo y del Consejo (2) (titulizaciones privadas), las partes pueden realizar operaciones de titulización sin revelar información comercial sensible. Procede, por tanto, limitar a la información comercial no sensible los datos que deben publicarse de las notificaciones STS referidas a dichas titulizaciones.

(4)

Para facilitar el acceso a la información pertinente sobre los requisitos STS, debe permitirse que las originadoras y las patrocinadoras remitan al folleto pertinente elaborado para dicha titulización de conformidad con el Reglamento (UE) 2017/1129, así como a cualquier otra documentación subyacente pertinente a que se refiere el artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento (UE) 2017/2402 o cualquier otro documento con información pertinente a efectos de la notificación STS.

(5)

El presente Reglamento se basa en los proyectos de normas técnicas de regulación presentados por la AEVM a la Comisión.

(6)

La AEVM ha llevado a cabo consultas públicas abiertas sobre los proyectos de normas técnicas de regulación en que se basa el presente Reglamento, ha analizado los costes y beneficios potenciales correspondientes y ha recabado el dictamen del Grupo de Partes Interesadas del Sector de Valores y Mercados, establecido de conformidad con el artículo 37 del Reglamento (UE) n.o 1095/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo (3).

a)

cuando la titulización sea una titulización no ABCP, la información especificada en el anexo I del presente Reglamento;

b)

cuando la titulización sea una titulización ABCP, la información especificada en el anexo II del presente Reglamento;

c)

en relación con un programa ABCP, la información especificada en el anexo III del presente Reglamento.

a)

cuando la titulización sea una titulización no ABCP, la información especificada en los campos STSS9 y STSS10 del anexo I del presente Reglamento;

b)

cuando la titulización sea una titulización ABCP, la información especificada en los campos STSAT9 y STSAT10 del anexo II del presente Reglamento;

c)

en relación con un programa ABCP, la información especificada en el campo STSAP9 del anexo III del presente Reglamento.

a)

un folleto elaborado de conformidad con el Reglamento (UE) 2017/1129;

b)

cualquier otra documentación subyacente contemplada en el artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento (UE) 2017/2402;

c)

cualquier otro documento con información pertinente para la notificación STS.

Número del campo

Artículo del Reglamento (UE) 2017/2402

NOMBRE DEL CAMPO

CONTENIDO QUE DEBE COMUNICARSE  (1)

INFORMACIÓN ADICIONAL

STSS0

Artículo 27, apartado 1

Primer punto de contacto

Identificador de entidad jurídica (LEI) de la entidad designada como primer punto de contacto y nombre de la autoridad competente pertinente.

Punto 3.2 del anexo 19 del Reglamento Delegado (UE) 2019/980 de la Comisión.  (2)

STSS1

N. A.

Código de identificación del instrumento

Cuando esté disponible, el código o los códigos ISIN (número internacional de identificación de valores mobiliarios). En su defecto, cualquier otro código único de identificación de valores asignado a la titulización.

Si está disponible en virtud del punto 3.1 del anexo 19 del Reglamento Delegado (UE) 2019/980 de la Comisión.

STSS2

N. A.

Identificador de entidad jurídica (LEI)

El LEI de la(s) originadora(s) y la(s) patrocinadora(s) y, cuando esté disponible, del prestamista o los prestamistas originales.

Punto 4.2 del anexo 9 del Reglamento Delegado (UE) 2019/980 de la Comisión

STSS3

N. A.

Identificador de la notificación

Cuando se comunique una actualización, el número de referencia único asignado por la AEVM a la notificación STS remitida previamente.

N. A.

STSS4

N. A.

Identificador único

El identificador único asignado por la entidad informadora de conformidad con el artículo 11, apartado 1, del Reglamento Delegado (UE) 2019/ 2020/1224  (3).

N. A.

STSS5

N. A.

Identificador del folleto

Cuando esté disponible, el identificador del folleto facilitado por la autoridad competente pertinente.

N. A.

STSS6

N. A.

Registro de titulizaciones

Cuando esté disponible, el nombre del registro de titulizaciones inscrito.

N. A.

STSS7

N. A.

Denominación de la titulización

La denominación de la titulización.

Sección 4 del anexo 9 del Reglamento Delegado (UE) 2019/980 de la Comisión

STSS8

Artículo 18 y artículo 27, apartado 3

País de establecimiento

Cuando esté disponible, el país en el que estén establecidas la(s) originadora(s), la(s) patrocinadora(s), el o los SSPE y el prestamista o los prestamistas originales.

N. A.

STSS9

N. A.

Clasificación de la titulización

El tipo de titulización:

N. A.

STSS10

N. A.

Clasificación de las exposiciones subyacentes

El tipo de exposiciones subyacentes, en particular:

N. A.

STSS11

N. A.

Fecha de emisión

Cuando el folleto se elabore de conformidad con el Reglamento (UE) 2017/1129  (4), la fecha de aprobación del folleto.

En todos los demás casos, la fecha de cierre de la operación más reciente.

N. A.

STSS12

N. A.

Fecha de la notificación

La fecha de la notificación a la AEVM.

N. A.

STSS13

Artículo 27, apartado 2

Tercero autorizado

Cuando un tercero autorizado haya prestado servicios de verificación de los criterios STS de conformidad con el artículo 27, apartado 2, del Reglamento (UE) 2017/2402, una declaración de que ese tercero autorizado ha confirmado el cumplimiento de los criterios STS.

N. A.

STSS14

Artículo 27, apartado 2

Tercero autorizado

Cuando un tercero autorizado haya prestado servicios de verificación de los criterios STS de conformidad con el artículo 27, apartado 2, del Reglamento (UE) 2017/2402, el nombre y el país de establecimiento de ese tercero autorizado.

N. A.

STSS15

Artículo 27, apartado 2

Tercero autorizado

Cuando un tercero autorizado haya prestado servicios de verificación de los criterios STS de conformidad con el artículo 27, apartado 2, del Reglamento (UE) 2017/2402, el nombre de la autoridad competente que lo haya autorizado.

N. A.

STSS16

Artículo 27, apartado 5

Calificación STS

Una notificación motivada por parte de la originadora y la patrocinadora de que la titulización debe dejarse de considerar STS.

N. A.

STSS17

Artículo 27, apartado 3

Originadora (o prestamista original) no es una entidad de crédito

Una declaración («Sí» o «No») sobre si la originadora o el prestamista original es una entidad de crédito o una empresa de inversión establecida en la Unión.

N. A.

STSS18

Artículo 27, apartado 3

Confirmación de los criterios de concesión de créditos

Cuando la respuesta incluida en el campo STSS17 sea «No», confirmación de que los criterios, procesos y sistemas de concesión de créditos establecidos por la originadora o el prestamista original se ejecutan de conformidad con el artículo 9 del Reglamento (UE) 2017/2402.

N. A.

STSS19

Artículo 27, apartado 3

Confirmación de que la concesión de créditos está sujeta a supervisión

Cuando la respuesta incluida en el campo STSS17 sea «No», confirmación de que la actividad de concesión de créditos a que se refiere el artículo 27, apartado 3, letra a), del Reglamento (UE) 2017/2402 está sujeta a supervisión.

N. A.

Número del campo

Artículo del Reglamento (UE) 2017/2402

NOMBRE DEL CAMPO

Confirmación

Explicación concisa

Explicación detallada

CONTENIDO QUE DEBE COMUNICARSE  (5)

INFORMACIÓN ADICIONAL

STSS20

Artículo 20, apartado 1

Transferencia de las exposiciones subyacentes mediante venta verdadera o asignación

√

Una explicación concisa de cómo la transferencia de las exposiciones subyacentes se efectúa mediante una venta verdadera o una transferencia con el mismo efecto legal de manera exigible frente al vendedor o a cualquier otro tercero.

Punto 3.3 del anexo 19 del Reglamento Delegado (UE) 2019/980 de la Comisión

STSS21

Artículo 20, apartado 2

Ausencia de disposiciones rescisorias estrictas

√

Una explicación concisa sobre si la titulización incluye alguna de las disposiciones rescisorias estrictas a que se refiere el artículo 20, apartado 2, letras a) o b), del Reglamento (UE) 2017/2402, e indicación de si se aplican las disposiciones contempladas en el artículo 20, apartado 3, del Reglamento (UE) 2017/2402.

Punto 3.3 del anexo 19 del Reglamento Delegado (UE) 2019/980 de la Comisión

STSS22

Artículo 20, apartado 3

Exención para las disposiciones rescisorias en la normativa nacional en materia de insolvencia

√

En conjunción con STSS21, cuando proceda, una confirmación de la ausencia de circunstancias que puedan dar lugar a la aplicación de disposiciones rescisorias de conformidad con el artículo 20, apartados 1 y 2, del Reglamento (UE) 2017/2402.

Punto 3.3 del anexo 19 del Reglamento Delegado (UE) 2019/980 de la Comisión

STSS23

Artículo 20, apartado 4

Transferencia cuando el vendedor no sea el prestamista original

√

Cuando el vendedor no sea el prestamista original, una declaración que confirme que la titulización cumple el artículo 20, apartados 1 a 3, del Reglamento (UE) 2017/2402.

Punto 3.3 del anexo 19 del Reglamento Delegado (UE) 2019/980 de la Comisión

STSS24

Artículo 20, apartado 5

Transferencia efectuada mediante asignación y perfeccionada en una etapa posterior

√

Cuando la transferencia de las exposiciones subyacentes se realice mediante asignación y se perfeccione en una etapa posterior al cierre de la titulización, una explicación concisa de cómo se lleva a cabo, en su caso, dicho perfeccionamiento, como mínimo en caso de que se den los hechos desencadenantes predeterminados enumerados en el artículo 20, apartado 5, del Reglamento (UE) 2017/2402.

Cuando se utilicen mecanismos alternativos de transferencia, una confirmación de que la insolvencia de la originadora no dificultará ni impedirá que el SSPE haga valer sus derechos.

Punto 3.3 del anexo 19 del Reglamento Delegado (UE) 2019/980 de la Comisión

STSS25

Artículo 20, apartado 6

Declaraciones y garantías

√

Una explicación concisa sobre si el vendedor ha proporcionado y, en su caso, de qué modo, declaraciones y garantías de que las exposiciones subyacentes incluidas en la titulización están libres de cargas y no se encuentran en ninguna otra situación de la que quepa esperar que incida de forma negativa en la irrevocabilidad de la venta verdadera o asignación o transferencia con el mismo efecto legal.

Punto 2.2.8 del anexo 19 del Reglamento Delegado (UE) 2019/980 de la Comisión

STSS26

Artículo 20, apartado 7

Criterios de admisibilidad que no permiten una gestión de cartera activa de las exposiciones subyacentes de forma discrecional

√

Una explicación concisa de cómo:

Sección 2 del anexo 19 del Reglamento Delegado (UE) 2019/980 de la Comisión

STSS27

Artículo 20, apartado 8

Homogeneidad de los activos

√

Una explicación detallada de la homogeneidad del conjunto de exposiciones subyacentes que respalda la titulización. A tal efecto, inclúyase una referencia a las normas técnicas de regulación sobre la homogeneidad formuladas por la ABE [Reglamento Delegado (UE) 2019/1851 de la Comisión  (6), y explíquese con detalle cómo se cumplen cada una de las condiciones especificadas en el artículo 1 de dicho Reglamento Delegado.

Punto 2.2.7 del anexo 19 del Reglamento Delegado (UE) 2019/980 de la Comisión

STSS28

Artículo 20, apartado 9

Obligaciones de las exposiciones subyacentes: no retitulización

√

Una confirmación de que las exposiciones subyacentes no incluyen ninguna posición de titulización y de que la titulización notificada no es, por lo tanto, una retitulización.

Punto 2.2 del anexo 19 del Reglamento Delegado (UE) 2019/980 de la Comisión

STSS29

Artículo 20, apartado 10

Solidez del criterio de concesión

√

Una explicación detallada:

Punto 2.2.7 del anexo 19 del Reglamento Delegado (UE) 2019/980 de la Comisión

STSS30

Artículo 20, apartado 10

Competencia técnica de la originadora/el prestamista

√

Una explicación detallada sobre si la originadora o el prestamista original poseen competencia técnica en la originación de exposiciones de naturaleza similar a las titulizadas.

Punto 2.2.7 del anexo 19 del Reglamento Delegado (UE) 2019/980 de la Comisión

STSS31

Artículo 20, apartado 11

Exposiciones subyacentes transferidas sin exposiciones en situación de impago

√

Una explicación detallada sobre si:

Punto 2.2.8 del anexo 19 del Reglamento Delegado (UE) 2019/980 de la Comisión

STSS32

Artículo 20, apartado 12

Al menos un pago en el momento de la transferencia

√

Una confirmación de si, en el momento de la transferencia de las exposiciones, los deudores han realizado al menos un pago.

Una confirmación de si se aplica o no la excepción contemplada en el artículo 20, apartado 12, del Reglamento (UE) 2017/2402.

Puntos 3.3 y 3.4.6 del anexo 19 del Reglamento Delegado (UE) 2019/980 de la Comisión

STSS33

Artículo 20, apartado 13

El reembolso de los titulares no se habrá estructurado para depender predominantemente de la venta de los activos.

√

Una explicación detallada del grado en que los reembolsos de los titulares de las posiciones de titulización dependen de la venta de los activos que garanticen las exposiciones subyacentes.

Punto 3.4.1 del anexo 19 del Reglamento Delegado (UE) 2019/980 de la Comisión

STSS34

Artículo 21, apartado 1

Cumplimiento de los requisitos de retención de riesgo

√

Una explicación concisa de cómo la originadora, la patrocinadora o el prestamista original de una titulización no ABCP cumplen el requisito de retención de riesgo según se establece en el artículo 6 del Reglamento (UE) 2017/2402.

Una indicación de qué entidad retiene el interés económico neto significativo y qué opción se utiliza para retener el riesgo:

Punto 3.1 del anexo 9 y punto 3.4.3 del anexo 19 del Reglamento Delegado (UE) 2019/980 de la Comisión

STSS35

Artículo 21, apartado 2

Mitigación de los riesgos de tipo de interés y de tipo de cambio

√

Una explicación concisa sobre si los riesgos de tipo de interés y de tipo de cambio se mitigan adecuadamente y se adoptan medidas a esos efectos, y confirmación de que tales medidas están a disposición de los inversores.

Puntos 3.4.2 y 3.8 del anexo 19 del Reglamento Delegado (UE) 2019/980 de la Comisión

STSS36

Artículo 21, apartado 2

Derivados comprados/vendidos por el SSPE

√

Una declaración concisa de que el SSPE no ha celebrado contratos de derivados, salvo en las circunstancias mencionadas en el artículo 21, apartado 2, del Reglamento (UE) 2017/2402.

Puntos 3.4.2 y 3.8 del anexo 19 del Reglamento Delegado (UE) 2019/980 de la Comisión

STSS37

Artículo 21, apartado 2

Derivados conformes a normas comunes

√

Una explicación concisa sobre si todos los instrumentos de cobertura utilizados se han suscrito y documentado con arreglo a normas comúnmente aceptadas.

Puntos 3.4.2 y 3.8 del anexo 19 del Reglamento Delegado (UE) 2019/980 de la Comisión

STSS38

Artículo 21, apartado 3

Pagos de intereses vinculados a un tipo de referencia basados en tipos de interés utilizados normalmente

√

Una explicación concisa de si los pagos de intereses vinculados a un tipo de referencia en relación con los activos y pasivos de la titulización se calculan, y en su caso de qué manera, tomando como referencia tipos de interés utilizados normalmente en el mercado o índices sectoriales utilizados normalmente que reflejan el coste de los fondos.

Puntos 2.2.2 y 2.2.13 del anexo 19 del Reglamento Delegado (UE) 2019/980 de la Comisión

STSS39

Artículo 21, apartado 4

Ausencia de retención de efectivo a raíz de una notificación de ejecución o exigibilidad inmediata

√

Una declaración, en términos generales, de que se cumplen cada uno de los requisitos del artículo 21, apartado 4, del Reglamento (UE) 2017/2402.

Punto 3.4.5 del anexo 19 del Reglamento Delegado (UE) 2019/980 de la Comisión

STSS40

Artículo 21, apartado 4

a) No quedará retenido ningún importe de efectivo

√

Confirmación de que no quedará retenido efectivo tras la entrega de una notificación de ejecución o exigibilidad inmediata.

Punto 3.4.5 del anexo 19 del Reglamento Delegado (UE) 2019/980 de la Comisión

STSS41

Artículo 21, apartado 4

b) Los cobros del principal se transmitirán a los inversores

√

Confirmación de que los cobros del principal de las exposiciones subyacentes se transmiten a los inversores a través de la amortización secuencial de las posiciones de titulización, según determine el orden de prelación de la posición de titulización.

Punto 3.4.5 del anexo 19 del Reglamento Delegado (UE) 2019/980 de la Comisión

STSS42

Artículo 21, apartado 4

c) El reembolso no se invertirá atendiendo al orden de prelación

√

Confirmación de que el reembolso de las posiciones de titulización no se invierte atendiendo a su orden de prelación.

Punto 3.4.5 del anexo 19 del Reglamento Delegado (UE) 2019/980 de la Comisión

STSS43

Artículo 21, apartado 4

d) Ninguna disposición exigirá la liquidación automática de las exposiciones subyacentes al valor de mercado

√

Confirmación de que ninguna disposición exige la liquidación automática de las exposiciones subyacentes al valor de mercado.

Punto 3.4.5 del anexo 19 del Reglamento Delegado (UE) 2019/980 de la Comisión

STSS44

Artículo 21, apartado 5

Titulizaciones con prioridad no secuencial de los pagos

√

Confirmación de que las operaciones en las que se contempla una prioridad no secuencial de los pagos incluyen desencadenantes ligados al comportamiento de las exposiciones subyacentes a resultas de los cuales se vuelve a una prioridad secuencial del pago según el orden de prelación.

Confirmación de que dichos desencadenantes incluyen como mínimo el deterioro de la calidad crediticia de las exposiciones subyacentes por debajo de un umbral predeterminado.

Punto 3.4.5 del anexo 19 del Reglamento Delegado (UE) 2019/980 de la Comisión

STSS45

Artículo 21, apartado 6

Titulización renovable con supuestos de amortización anticipada para la terminación del período de renovación sobre la base de desencadenantes predefinidos

√

Una explicación concisa, cuando proceda, sobre cómo se reflejan en la documentación de la operación las disposiciones del artículo 21, apartado 6, letra a), del Reglamento (UE) 2017/2402.

Puntos 2.3 y 2.4 del anexo 19 del Reglamento Delegado (UE) 2019/980 de la Comisión

STSS46

Artículo 21, apartado 6, letra a)

a) Deterioro de la calidad crediticia de las exposiciones subyacentes

√

Una explicación concisa, cuando proceda, sobre cómo se reflejan en la documentación de la operación las disposiciones del artículo 21, apartado 6, letra a), del Reglamento (UE) 2017/2402.

Puntos 2.3 y 2.4 del anexo 19 del Reglamento Delegado (UE) 2019/980 de la Comisión

STSS47

Artículo 21, apartado 6, letra b)

b) Acaecimiento de un hecho relacionado con la insolvencia que afecte a la originadora o al administrador

√

Una explicación concisa, cuando proceda, sobre cómo se reflejan en la documentación de la operación las disposiciones o los desencadenantes contemplados en el artículo 21, apartado 6, letra b), del Reglamento (UE) 2017/2402.

Puntos 2.3 y 2.4 del anexo 19 del Reglamento Delegado (UE) 2019/980 de la Comisión

STSS48

Artículo 21, apartado 6, letra c)

c) Descenso, por debajo de un umbral predeterminado, del valor de las exposiciones subyacentes mantenidas por el SSPE

√

Una explicación concisa, cuando proceda, de cómo se reflejan en la documentación de la operación las disposiciones o los desencadenantes contemplados en el artículo 21, apartado 6, letra c), del Reglamento (UE) 2017/2402, con referencias a las secciones pertinentes de la documentación subyacente en que figure la información.

Puntos 2.3 y 2.4 del anexo 19 del Reglamento Delegado (UE) 2019/980 de la Comisión

STSS49

Artículo 21, apartado 6, letra d)

d) No generación de suficientes exposiciones subyacentes nuevas con la necesaria calidad crediticia predeterminada (desencadenante de la terminación del período de renovación)

√

Una explicación concisa, cuando proceda, sobre cómo se reflejan en la documentación de la operación las disposiciones del artículo 21, apartado 6, letra d), del Reglamento (UE) 2017/2402.

Puntos 2.3 y 2.4 del anexo 19 del Reglamento Delegado (UE) 2019/980 de la Comisión

STSS50

Artículo 21, apartado 7, letra a)

a) Información sobre las obligaciones contractuales del administrador, del fideicomisario y de otros proveedores de servicios accesorios

√

Confirmación de que la documentación de la operación especifica todos los requisitos establecidos en el artículo 21, apartado 7, letra a), del Reglamento (UE) 2017/2402.

Punto 3.2 del anexo 19 del Reglamento Delegado (UE) 2019/980 de la Comisión

STSS51

Artículo 21, apartado 7, letra b)

b) Disposiciones para la continuidad de la administración

√

Confirmación de que la documentación de la titulización satisface expresamente los requisitos del artículo 21, apartado 7, letra b), del Reglamento (UE) 2017/2402.

Punto 3.2 del anexo 19 del Reglamento Delegado (UE) 2019/980 de la Comisión

STSS52

Artículo 21, apartado 7, letra c)

c) Disposiciones para la continuidad de las contrapartes de derivados

√

Confirmación de que la documentación de la operación satisface todos los requisitos de información mencionados en el artículo 21, apartado 7, letra c), del Reglamento (UE) 2017/2402.

Punto 3.8 del anexo 19 del Reglamento Delegado (UE) 2019/980 de la Comisión

STSS53

Artículo 21, apartado 7, letra c)

d) Disposiciones para la continuidad de los proveedores de liquidez y el banco de apertura de cuenta

√

Confirmación de que la documentación de la operación satisface todos los requisitos de información mencionados en el artículo 21, apartado 7, letra c), del Reglamento (UE) 2017/2402.

Punto 3.8 del anexo 19 del Reglamento Delegado (UE) 2019/980 de la Comisión

STSS54

Artículo 21, apartado 8

Competencia técnica exigida del administrador y políticas, procedimientos y controles de gestión de riesgos adecuados establecidos

√

Una explicación detallada de la forma en que se satisfacen los requisitos del artículo 21, apartado 8, del Reglamento (UE) 2017/2402. Como parte de la explicación, inclúyanse referencias a las políticas y los procedimientos previstos para garantizar el cumplimiento de tales requisitos.

Punto 3.4.6 del anexo 19 del Reglamento Delegado (UE) 2019/980 de la Comisión

STSS55

Artículo 21, apartado 9

Definiciones claras y coherentes sobre el tratamiento de los préstamos problemáticos

√

Confirmación de que la documentación subyacente contiene, en términos claros y coherentes, definiciones, medidas correctoras y acciones en relación con las situaciones deudoras contempladas en el artículo 21, apartado 9, del Reglamento (UE) 2017/2402.

Punto 2.2.2 del anexo 19 del Reglamento Delegado (UE) 2019/980 de la Comisión

STSS56

Artículo 21, apartado 9

Prioridades de pago y hechos desencadenantes

√

Confirmación de que la documentación de la titulización establece las prioridades de pago y los hechos desencadenantes con arreglo al artículo 21, apartado 9, del Reglamento (UE) 2017/2402.

Punto 3.4.7 del anexo 19 del Reglamento Delegado (UE) 2019/980 de la Comisión

STSS57

Artículo 21, apartado 10

Resolución oportuna de conflictos entre diferentes clases de inversores y responsabilidades del fideicomisario

√

Confirmación de que se cumplen las disposiciones del artículo 21, apartado 10, del Reglamento (UE) 2017/2402 relativas a la resolución oportuna de los conflictos.

Puntos 3.4.7 y 3.4.8 del anexo 19 del Reglamento Delegado (UE) 2019/980 de la Comisión

STSS58

Artículo 22, apartado 1

Datos sobre el comportamiento histórico en materia de impagos y pérdidas

√

Confirmación de que los datos exigidos con arreglo al artículo 22, apartado 1, del Reglamento (UE) 2017/2402 están disponibles, e indicación clara de dónde figura la información.

Punto 2.2.2 del anexo 19 del Reglamento Delegado (UE) 2019/980 de la Comisión

STSS59

Artículo 22, apartado 2

Muestra de las exposiciones subyacentes sujeta a verificaciones externas

√

Confirmación de que una muestra de las exposiciones subyacentes ha sido objeto de verificación externa, por un tercero independiente adecuado, antes de la emisión de los valores.

N. A.

STSS60

Artículo 22, apartado 3

Puesta a disposición de los inversores potenciales de un modelo de flujos de efectivo de los pasivos

√

Confirmación de que los inversores potenciales pueden acceder a un modelo de flujos de efectivo de los pasivos antes de la fijación de precios, e indicación clara del lugar en que está disponible esa información. Tras la fijación de los precios, confirmación de que dicha información se ha puesto a disposición de los posibles inversores previa solicitud.

N. A.

STSS61

Artículo 22, apartado 4

Publicación sobre el comportamiento ambiental de las exposiciones subyacentes consistentes en préstamos sobre inmuebles residenciales o en préstamos para la compra o arrendamientos de automóviles

√

Una explicación concisa sobre si la información relacionada con el comportamiento ambiental de los activos financiados mediante préstamos sobre inmuebles residenciales, o préstamos para la compra o arrendamientos de automóviles está disponible de conformidad con el artículo 7, apartado 1, letra a), del Reglamento (UE) 2017/2402, e indicación del lugar en que figura esa información.

N. A.

STSS62

Artículo 22, apartado 5

Originadora y patrocinadora responsables del cumplimiento del artículo 7

√

Confirmación de que:

N. A.

Número del campo

Artículo del Reglamento (UE) 2017/2402

NOMBRE DEL CAMPO

CONTENIDO QUE DEBE COMUNICARSE  (1)

INFORMACIÓN ADICIONAL

STSAT0

Artículo 27, apartado 1

Primer punto de contacto

Identificador de entidad jurídica (LEI) de la entidad designada como primer punto de contacto y nombre de la autoridad competente pertinente.

Punto 3.2 del anexo 19 del Reglamento Delegado (UE) 2019/980 de la Comisión.

STSAT1

N. A.

Código de identificación del instrumento

Cuando esté disponible, el código o los códigos ISIN (número internacional de identificación de valores mobiliarios). En su defecto, cualquier otro código único de identificación de valores asignado a la titulización ABCP.

Si está disponible en virtud del punto 3.1 del anexo 19 del Reglamento Delegado (UE) 2019/980 de la Comisión

STSAT2

N. A.

Identificador de entidad jurídica (LEI)

Cuando esté disponible, el LEI de la(s) originadora(s) y/o la(s) patrocinadora(s).

Punto 4.2 del anexo 9 del Reglamento Delegado (UE) 2019/980 de la Comisión

STSAT3

N. A.

Identificador de la notificación

Cuando se comunique una actualización, el número de referencia único asignado por la AEVM a la notificación STS remitida previamente.

N. A.

STSAT4

N. A.

Identificador único

El identificador único asignado por la entidad informadora a esta operación ABCP de conformidad con el artículo 11, apartado 2, del Reglamento Delegado (UE) 2020/1224.

N. A.

STSAT5

N. A.

Identificador del folleto

Cuando esté disponible, el identificador del folleto facilitado por la autoridad competente pertinente.

N. A.

STSAT6

N. A.

Registro de titulizaciones

Cuando esté disponible, el nombre del registro de titulizaciones inscrito.

N. A.

STSAT7

N. A.

Denominación de la titulización

Cuando esté disponible, la denominación de la titulización o, en su defecto, el código de denominación y la denominación utilizada.

Sección 4 del anexo 9 del Reglamento Delegado (UE) 2019/980 de la Comisión.

STSAT8

Artículo 18 y artículo 27, apartado 3

País de establecimiento

Cuando esté disponible, el país de establecimiento de la(s) originadora(s), la(s) patrocinadora(s) y el o los SSPE.

N. A.

STSAT9

N. A.

Clasificación de la titulización

El tipo de titulización:

N. A.

STSAT10

N. A.

Clasificación de las exposiciones subyacentes

El tipo de exposiciones subyacentes, en particular:

N. A.

STSAT11

N. A.

Fecha de emisión

Cuando el folleto se elabore de conformidad con el Reglamento (UE) 2017/1129, la fecha de aprobación del folleto.

De no ser así, la fecha de emisión de la titulización ABCP.

N. A.

STSAT12

N. A.

Fecha de la notificación

La fecha de la notificación a la AEVM.

N. A.

STSAT13

Artículo 27, apartado 2

Tercero autorizado

Si un tercero autorizado ha prestado servicios de verificación de los criterios STS de conformidad con el artículo 27, apartado 2, del Reglamento (UE) 2017/2402, una declaración de que ese tercero autorizado ha confirmado el cumplimiento de los criterios STS.

N. A.

STSAT14

Artículo 27, apartado 2

Tercero autorizado

Si un tercero autorizado ha prestado servicios de verificación de los criterios STS de conformidad con el artículo 27, apartado 2, del Reglamento (UE) 2017/2402, el nombre y el país de establecimiento de ese tercero autorizado.

N. A.

STSAT15

Artículo 27, apartado 2

Tercero autorizado

Si un tercero autorizado ha prestado servicios de verificación de los criterios STS de conformidad con el artículo 27, apartado 2, del Reglamento sobre titulización, el nombre de la autoridad competente que lo haya autorizado.

N. A.

STSAT16

Artículo 27, apartado 5

Calificación STS

Si la originadora y/o la patrocinadora han notificado que la titulización ABCP debe dejarse de considerar STS y los motivos de tal notificación.

N. A.

STSAT17

Artículo 27, apartado 3

Originadora (o prestamista original) no es una entidad de crédito

Una declaración («Sí» o «No») sobre si la originadora o el prestamista original es una entidad de crédito o una empresa de inversión establecida en la Unión.

N. A.

STSAT18

Artículo 27, apartado 3

Confirmación de los criterios de concesión de créditos

Cuando la respuesta incluida en el campo STSS17 sea «No», confirmación de que los criterios, procesos y sistemas de concesión de créditos establecidos por la originadora o el prestamista original se ejecutan de conformidad con el artículo 9 del Reglamento (UE) 2017/2402.

N. A.

STSAT19

Artículo 27, apartado 3

Confirmación de que la concesión de créditos está sujeta a supervisión

Cuando la respuesta incluida en el campo STSS17 sea «No», confirmación de que la actividad de concesión de créditos a que se refiere el artículo 27, apartado 3, letra a), del Reglamento (UE) 2017/2402 está sujeta a supervisión.

N. A.

Número del campo

Artículo del Reglamento (UE) 2017/2402

NOMBRE DEL CAMPO

Confirmación

Explicación concisa

Explicación detallada

CONTENIDO QUE DEBE COMUNICARSE  (2)

INFORMACIÓN ADICIONAL

STSAT20

Artículo 24, apartado 1

Exposiciones subyacentes adquiridas mediante venta verdadera

√

Una explicación concisa de cómo la transferencia de las exposiciones subyacentes se efectúa mediante una venta verdadera o una transferencia con el mismo efecto legal de manera exigible frente al vendedor o a cualquier otro tercero..

Punto 3.3 del anexo 19 del Reglamento Delegado (UE) 2019/980 de la Comisión

STSAT21

Artículo 24, apartado 2

Ausencia de disposiciones rescisorias estrictas

√

Una explicación concisa sobre si la titulización incluye alguna de las disposiciones rescisorias estrictas a que se refiere el artículo 24, apartado 2, letras a) o b), del Reglamento (UE) 2017/2402, y sobre si se aplican las disposiciones contempladas en el artículo 24, apartado 3, del Reglamento (UE) 2017/2402.

Punto 3.3 del anexo 19 del Reglamento Delegado (UE) 2019/980 de la Comisión

STSAT22

Artículo 24, apartado 3

Exención para las disposiciones rescisorias en la normativa nacional en materia de insolvencia

√

En conjunción con STSS21, cuando proceda, confirmación de la ausencia de circunstancias que puedan dar lugar a la aplicación de disposiciones rescisorias de conformidad con el artículo 24, apartados 1 y 2, del Reglamento (UE) 2017/2402.

Punto 3.3 del anexo 19 del Reglamento Delegado (UE) 2019/980 de la Comisión

STSAT23

Artículo 24, apartado 4

Transferencia cuando el vendedor no sea el prestamista original

√

Cuando el vendedor no sea el prestamista original, una declaración que confirme que la titulización cumple el artículo 24, apartados 1 a 3, del Reglamento (UE) 2017/2402.

Punto 3.3 del anexo 19 del Reglamento Delegado (UE) 2019/980 de la Comisión

STSAT24

Artículo 24, apartado 5

Transferencia efectuada mediante asignación y perfeccionada en una etapa posterior

√

Cuando la transferencia de las exposiciones subyacentes se realice mediante asignación y se perfeccione en una etapa posterior al cierre de la titulización, facilítese una explicación concisa de cómo se lleva a cabo, en su caso, dicho perfeccionamiento, como mínimo en caso de que se den los hechos desencadenantes predeterminados enumerados en el artículo 24, apartado 5, del Reglamento (UE) 2017/2402.

Punto 3.3 del anexo 19 del Reglamento Delegado (UE) 2019/980 de la Comisión

STSAT25

Artículo 24, apartado 6

Declaraciones y garantías

√

Una explicación concisa sobre si el vendedor ha proporcionado declaraciones y garantías de que los activos incluidos en la titulización están libres de cargas y no se encuentran en ninguna otra situación de la que quepa esperar que incida de forma negativa en la irrevocabilidad de la venta verdadera o asignación o transferencia con el mismo efecto legal.

Punto 2.2.8 del anexo 19 del Reglamento Delegado (UE) 2019/980 de la Comisión

STSAT26

Artículo 24, apartado 7

Criterios de admisibilidad que no permiten una gestión de cartera activa de las exposiciones subyacentes de forma discrecional

√

Una explicación concisa sobre si:

Sección 2 del anexo 19 del Reglamento Delegado (UE) 2019/980 de la Comisión

STSAT27

Artículo 24, apartado 8

No retitulización

√

Confirmación de que las exposiciones subyacentes no incluyen ninguna posición de titulización y de que la titulización notificada no es, por lo tanto, una retitulización.

Punto 2.2.2 del anexo 19 del Reglamento Delegado (UE) 2019/980 de la Comisión

STSAT28

Artículo 24, apartado 9

Exposiciones subyacentes transferidas sin exposiciones en situación de impago

√

Una explicación detallada de que las exposiciones transferidas no incluyen, en el momento de la selección, exposiciones en situación de impago o exposiciones reestructuradas, conforme a lo dispuesto en el artículo 24, apartado 9, del Reglamento (UE) 2017/2402, según proceda. En su caso, una declaración clara sobre si la titulización contiene algún deterioro de la calidad crediticia en el momento de la titulización, según se especifica en el artículo 24, apartado 9, letra a), inciso i), del Reglamento (UE) 2017/2402.

Confirmación de que:

Punto 2.2.8 del anexo 19 del Reglamento Delegado (UE) 2019/980 de la Comisión

STSAT29

Artículo 24, apartado 10

Al menos un pago en el momento de la transferencia

√

Confirmación de si, en el momento de la transferencia de las exposiciones, los deudores han realizado al menos un pago.

Cuando no se haya efectuado ningún pago, una explicación del motivo, incluida una declaración de si la razón es una de las excepciones autorizadas con arreglo al artículo 20, apartado 12, del Reglamento (UE) 2017/2402.

Puntos 3.3 y 3.4.6 del anexo 19 del Reglamento Delegado (UE) 2019/980 de la Comisión

STSAT30

Artículo 24, apartado 11

El reembolso de los titulares no se habrá estructurado para depender predominantemente de la venta de los activos.

√

Una explicación detallada del grado en que los reembolsos de los titulares de las posiciones de titulización dependen de la venta de los activos que garanticen las exposiciones subyacentes. Cuando proceda, una explicación detallada sobre si los reembolsos de los inversores no se consideran dependientes de la venta de los activos, según se especifica en el artículo 24, apartado 11, párrafo segundo, del Reglamento (UE) 2017/2402.

Punto 3.4.1 del anexo 19 del Reglamento Delegado (UE) 2019/980 de la Comisión

STSAT31

Artículo 24, apartado 12

Mitigación de los riesgos de tipo de interés y de tipo de cambio

√

Una explicación concisa sobre si los riesgos de tipo de interés y de tipo de cambio se mitigan adecuadamente, y de qué manera, y confirmación de que las medidas adoptadas a tal efecto se divulgan.

Una explicación concisa sobre si todos los instrumentos de cobertura utilizados se han suscrito y documentado con arreglo a normas comúnmente aceptadas.

Puntos 3.4.2 y 3.8 del anexo 19 del Reglamento Delegado (UE) 2019/980 de la Comisión

STSAT32

Artículo 24, apartado 12

Derivados comprados/vendidos por el SSPE

√

Una explicación concisa sobre si el SSPE ha celebrado o no contratos de derivados, salvo con fines de cobertura de los riesgos de tipo de interés o de tipo de cambio.

Puntos 3.4.2 y 3.8 del anexo 19 del Reglamento Delegado (UE) 2019/980 de la Comisión

STSAT33

Artículo 24, apartado 12

Derivados en exposiciones subyacentes

√

Una explicación concisa sobre la presencia de cualesquiera derivados en el conjunto de exposiciones subyacentes.

Puntos 3.4.2 y 3.8 del anexo 19 del Reglamento Delegado (UE) 2019/980 de la Comisión

STSAT34

Artículo 24, apartado 12

Derivados conformes a normas comunes

√

Una explicación concisa de si los derivados admisibles con arreglo al artículo 24, apartado 12, se han suscrito y documentado con arreglo a normas comunes de las finanzas internacionales.

Puntos 3.4.7 y 3.8 del anexo 19 del Reglamento Delegado (UE) 2019/980 de la Comisión

STSAT35

Artículo 24, apartado 13

Definiciones claras y coherentes sobre el tratamiento de los préstamos problemáticos

√

Confirmación de que la documentación subyacente contiene, en términos claros y coherentes, definiciones, medidas correctoras y acciones en relación con las situaciones deudoras contempladas en el artículo 24, apartado 13, del Reglamento (UE) 2017/2402.

Punto 2.2.2 del anexo 19 del Reglamento Delegado (UE) 2019/980 de la Comisión

STSAT36

Artículo 24, apartado 13

Prioridades de pago y hechos desencadenantes

√

Confirmación de que la documentación de la operación establece las prioridades de pago y los hechos desencadenantes con arreglo al artículo 24, apartado 13, del Reglamento (UE) 2017/2402.

Puntos 3.4.7 y 3.4.8 del anexo 19 del Reglamento Delegado (UE) 2019/980 de la Comisión

STSAT37

Artículo 24, apartado 14

Datos sobre el comportamiento histórico en materia de impagos y pérdidas

√

Confirmación de que los datos exigidos con arreglo al artículo 24, apartado 14, del Reglamento (UE) 2017/2402 están disponibles, e indicación clara del lugar en que los inversores potenciales pueden obtener la información antes de la fijación de precios.

Cuando la patrocinadora no tenga acceso a tales datos, confirmación de que el vendedor ha facilitado acceso a los datos según se especifica en el artículo 24, apartado 14, del Reglamento (UE) 2017/2402.

Confirmación de que los datos están disponibles e indicación clara del lugar en que la información está disponible y de que los datos abarcan un período no inferior a cinco años, salvo en lo referente a los créditos de la cartera comercial y otros derechos de cobro a corto plazo, cuyo período histórico no será inferior a tres años.

Punto 2.2.2 del anexo 19 del Reglamento Delegado (UE) 2019/980 de la Comisión

STSAT38

Artículo 24, apartado 15

Homogeneidad de los activos

√

Una explicación detallada de cómo la titulización está respaldada por un conjunto de exposiciones subyacentes que son homogéneas, teniendo en cuenta las características relativas a los flujos de efectivo de los diferentes tipos de activo, incluidas las características contractuales y las referentes al riesgo de crédito y al pago anticipado.

Punto 2.2.7 del anexo 19 del Reglamento Delegado (UE) 2019/980 de la Comisión

STSAT39

Artículo 24, apartado 15

Obligaciones de las exposiciones subyacentes

√

Confirmación de que el conjunto de exposiciones subyacentes tiene un período de vida residual medio ponderado de un año como máximo y de que ninguna de las exposiciones subyacentes tiene un vencimiento residual superior a tres años.

Confirmación de si se aplica la excepción relativa a los conjuntos de préstamos para la compra, arrendamientos de automóviles y operaciones de arrendamiento financiero de bienes de equipo, de conformidad con el artículo 24, apartado 15, párrafo tercero, del Reglamento (UE) 2017/2402.

Punto 2.2.7 del anexo 19 del Reglamento Delegado (UE) 2019/980 de la Comisión

STSAT40

Artículo 24, apartado 15

Obligaciones de las exposiciones subyacentes

√

Confirmación, cuando proceda, de que las exposiciones subyacentes:

Punto 2.2.7 del anexo 19 del Reglamento Delegado (UE) 2019/980 de la Comisión

STSAT41

Artículo 24, apartado 16

Pagos de intereses vinculados a un tipo de referencia basados en tipos de interés utilizados normalmente

√

Una explicación concisa de si los pagos de intereses vinculados a un tipo de referencia en relación con los activos y pasivos de la titulización ABCP se calculan, y en su caso de qué manera, tomando como referencia los tipos de interés utilizados normalmente en el mercado o índices sectoriales utilizados normalmente que reflejan el coste de los fondos.

Puntos 2.2.2 y 2.2.13 del anexo 19 del Reglamento Delegado (UE) 2019/980 de la Comisión

STSAT42

Artículo 24, apartado 17

Ausencia de retención de efectivo a raíz de una notificación de ejecución o exigibilidad inmediata

√

Una explicación concisa sobre si se cumple cada uno de los requisitos del artículo 24, apartado 17, del Reglamento (UE) 2017/2402 y de los casos en que el efectivo pueda quedar retenido.

Punto 3.4.5 del anexo 19 del Reglamento Delegado (UE) 2019/980 de la Comisión

STSAT43

Artículo 24, apartado 17

a) Ausencia de retención de efectivo a raíz de una notificación de ejecución o exigibilidad inmediata

√

Confirmación de que no quedará retenido efectivo tras la notificación de ejecución o exigibilidad inmediata.

Punto 3.4.5 del anexo 19 del Reglamento Delegado (UE) 2019/980 de la Comisión

STSAT44

Artículo 24, apartado 17

b) Los cobros del principal se transmitirán a los inversores

√

Confirmación de que los cobros del principal de las exposiciones subyacentes se transmiten a los inversores a través de la amortización secuencial de las posiciones de titulización, según determine el orden de prelación de la posición de titulización.

Punto 3.4.5 del anexo 19 del Reglamento Delegado (UE) 2019/980 de la Comisión

STSAT45

Artículo 24, apartado 17

c) Ninguna disposición exigirá la liquidación automática de las exposiciones subyacentes al valor de mercado

√

Confirmación de que ninguna disposición exige la liquidación automática de las exposiciones subyacentes al valor de mercado.

Punto 3.4.5 del anexo 19 del Reglamento Delegado (UE) 2019/980 de la Comisión

STSAT46

Artículo 24, apartado 18

Solidez de los criterios de concesión

√

Una explicación detallada sobre si las exposiciones subyacentes se originaron en el ejercicio normal de la actividad del vendedor, con especificación de si los criterios de concesión aplicados no son menos rigurosos que los aplicados a exposiciones que no se han titulizado.

Una explicación detallada de si se han comunicado a la patrocinadora y a otras partes directamente expuestas a la titulización ABCP todos los cambios significativos respecto a los criterios de concesión previos.

Punto 2.2.7 del anexo 19 del Reglamento Delegado (UE) 2019/980 de la Comisión

STSAT47

Artículo 24, apartado 18

Competencia técnica del vendedor

√

Una explicación detallada sobre si el vendedor posee la competencia técnica necesaria en la originación de exposiciones de naturaleza similar a la de las titulizadas.

Punto 2.2.7 del anexo 19 del Reglamento Delegado (UE) 2019/980 de la Comisión

STSAT48

Artículo 24, apartado 19

Titulización ABCP renovable/calidad crediticia como evento desencadenante

√

Una explicación detallada sobre cómo se incluyen en la documentación de la titulización las disposiciones o los desencadenantes contemplados en el artículo 24, apartado 19, del Reglamento (UE) 2017/2402.

Puntos 2.3 y 2.4 del anexo 19 del Reglamento Delegado (UE) 2019/980 de la Comisión

STSAT49

Artículo 24, apartado 20

Deberes de los participantes en la titulización

√

Confirmación de que la documentación de la titulización incluye las obligaciones, deberes y responsabilidades contractuales de la patrocinadora, el administrador y el fideicomisario, en caso de existir, y de otros proveedores de servicios accesorios.

Punto 3.2 del anexo 19 del Reglamento Delegado (UE) 2019/980 de la Comisión

STSAT50

Artículo 24, apartado 20

Disposiciones para la continuidad de la administración

√

Confirmación de que la documentación de la titulización especifica los procesos y responsabilidades necesarios para garantizar que el impago o la insolvencia del administrador no den lugar a la cesación de la administración.

Punto 3.7 del anexo 19 del Reglamento Delegado (UE) 2019/980 de la Comisión

STSAT51

Artículo 24, apartado 20

Disposiciones para la continuidad de las contrapartes de derivados y el banco de apertura de cuenta

√

Confirmación de que la documentación de la titulización incluye disposiciones que garantizan la sustitución de las contrapartes de derivados y el banco de apertura de cuenta, si procede, en caso de impago e insolvencia de los mismos u otros eventos definidos.

Punto 3.8 del anexo 19 del Reglamento Delegado (UE) 2019/980 de la Comisión

STSAT52

Artículo 24, apartado 20

Solidez de la patrocinadora

√

Confirmación de que la documentación de la titulización incluye disposiciones sobre la forma en que la patrocinadora cumple los requisitos establecidos en el artículo 25, apartado 3, letra c), del Reglamento (UE) 2017/2402.

Punto 3.2 del anexo 19 del Reglamento Delegado (UE) 2019/980 de la Comisión

Número del campo

Artículo del Reglamento (UE) 2017/2402

NOMBRE DEL CAMPO

CONTENIDO QUE DEBE COMUNICARSE  (1)

INFORMACIÓN ADICIONAL

STSAP0

Artículo 27, apartado 1

Primer punto de contacto

Identificador de entidad jurídica (LEI) de la entidad designada como primer punto de contacto y nombre de la autoridad competente pertinente.

Punto 3.2 del anexo 19 del Reglamento Delegado (UE) 2019/980 de la Comisión.

STSAP1

N. A.

Código de identificación del instrumento

Cuando proceda, los números internacionales de identificación de valores mobiliarios (ISIN) asignados a los programas ABCP.

Si está disponible en virtud del punto 3.1 del anexo 19 del Reglamento Delegado (UE) 2019/980 de la Comisión.

STSAP2

N. A.

Identificador de entidad jurídica (LEI)

Cuando esté disponible, el LEI de la(s) originadora(s) y/o del programa o programas ABCP.

Punto 4.2 del anexo 9 del Reglamento Delegado (UE) 2019/980 de la Comisión

STSAP3

N. A.

Identificador de la notificación

Cuando se comunique una actualización, el número de referencia único asignado por la AEVM a la notificación STS remitida previamente.

N. A.

STSAP4

N. A.

Identificador único

El identificador único asignado por la entidad notificante a este programa ABCP de conformidad con el artículo 11, apartado 1, del Reglamento Delegado (UE) 2020/1224.

N. A.

STSAP5

N. A.

Identificador del folleto

Cuando esté disponible, el identificador del folleto facilitado por la autoridad competente pertinente.

N. A.

STSAP6

N. A.

Registro de titulizaciones

Cuando esté disponible, el nombre del registro de titulizaciones inscrito.

N. A.

STSAP7

N. A.

Denominación de la titulización

La denominación del programa ABCP

Sección 4 del anexo 9 del Reglamento Delegado (UE) 2019/980 de la Comisión.

STSAP8

Artículo 18 y artículo 27, apartado 3

País de establecimiento

El país de establecimiento de la(s) patrocinadora(s).

Punto 4.3 del anexo 9 del Reglamento Delegado (UE) 2019/980 de la Comisión

STSAP9

N. A.

Clasificación de la titulización

El tipo de titulización (no ABCP, ABCP, programa ABCP).

N. A.

STSAP10

N. A.

Fecha de emisión

La fecha de la primera emisión del programa ABCP

Punto 4 del anexo 9 del Reglamento Delegado (UE) 2019/980 de la Comisión

STSAP11

N. A.

Fecha de la notificación

La fecha de la notificación STS a la AEVM.

N. A.

STSAP12

Artículo 27, apartado 2

Tercero autorizado

Cuando un tercero autorizado haya prestado servicios de verificación de los criterios STS de conformidad con el artículo 27, apartado 2, del Reglamento (UE) 2017/2402, una declaración de que ese tercero autorizado ha confirmado el cumplimiento de los criterios STS.

N. A.

STSAP13

Artículo 27, apartado 2

Tercero autorizado

Cuando un tercero autorizado haya prestado servicios de verificación de los criterios STS de conformidad con el artículo 27, apartado 2, del Reglamento (UE) 2017/2402, el nombre y el lugar de establecimiento de ese tercero autorizado.

N. A.

STSAP14

Artículo 27, apartado 2

Tercero autorizado

Cuando un tercero autorizado haya prestado servicios de verificación de los criterios STS de conformidad con el artículo 27, apartado 2, del Reglamento (UE) 2017/2402, el nombre de la autoridad competente que lo haya autorizado.

N. A.

STSAP15

Artículo 27, apartado 5

Calificación STS

Notificación de la patrocinadora de que el programa ABCP debe dejarse de considerar STS y los motivos de tal cambio.

N. A.

Número del campo

Artículo del Reglamento (UE) 2017/2402

NOMBRE DEL CAMPO

Confirmación

Explicación concisa

Explicación detallada

CONTENIDO QUE DEBE COMUNICARSE  (2)

INFORMACIÓN ADICIONAL

STSAP16

Artículo 25, apartado 1

Condición de entidad de crédito supervisada de la patrocinadora

√

Confirmación de que la patrocinadora del programa es una entidad de crédito supervisada y enlace a un documento que certifique tal condición.

N. A.

STSAP17

Artículo 25, apartado 2

Apoyo de la patrocinadora como proveedor de línea de liquidez

√

Confirmación de que la patrocinadora del programa ABCP proporciona una línea de liquidez y apoya todas las posiciones de titulización del programa ABCP, descripción de la línea de liquidez e inclusión de un enlace a algún documento que demuestre dicha provisión.

N. A.

STSAP18

Artículo 25, apartado 3

Demostración ante la autoridad competente de la entidad de crédito

√

Confirmación de que, en lo que respecta a su cometido de patrocinadora, la entidad de crédito no compromete su solvencia y liquidez, e inclusión, en su caso, de un enlace que permita consultar el documento con el que haya demostrado esa situación a la autoridad competente.

N. A.

STSAP19

Artículo 25, apartado 4

Cumplimiento de los requisitos de diligencia debida de la patrocinadora

√

Confirmación del cumplimiento, por la patrocinadora, de los requisitos de diligencia debida establecidos en el artículo 5, apartados 1 y 3, del Reglamento (UE) 2017/2402, según proceda. Confirmación de que la patrocinadora ha verificado que el vendedor cuenta con capacidades de administración y procesos de cobro que cumplen los requisitos especificados en el artículo 265, apartado 2, letras i) a p), del Reglamento (UE) n.o 575/2013, o requisitos equivalentes en terceros países.

N. A.

STSAP20

Artículo 25, apartado 5

Cumplimiento por el vendedor (al nivel de la operación) o la patrocinadora (al nivel del programa ABCP) de los requisitos de retención de riesgo a que se refiere el artículo 6

√

Una explicación concisa de cómo el vendedor (titulización ABCP) y la patrocinadora (programa ABCP) cumplen los requisitos de retención de riesgo especificados en el artículo 6 del Reglamento (UE) 2017/2402, y especificación de la opción utilizada para retener el riesgo, en particular:

Punto 3.4.3 del anexo 19 del Reglamento Delegado (UE) 2019/980 de la Comisión

STSAP21

Artículo 25, apartado 6

Cumplimiento al nivel del programa ABCP con el artículo 7 (requisitos de transparencia)

√

Confirmación de que:

N. A.

STSAP22

Artículo 25, apartado 7

Utilización de la línea de liquidez cuando la patrocinadora no renueva los compromisos de financiación de la misma

√

Una explicación concisa de la patrocinadora en cuanto a si se va a utilizar la línea de liquidez y los valores que venzan se reembolsan en caso de no renovación, por su parte, del compromiso de financiación de la línea de liquidez antes de su vencimiento.

N. A.

STSAP23

Artículo 26, apartado 1

Cumplimiento del artículo 24, apartados 1 a 8 y 12 a 20, por las titulizaciones ABCP incluidas en un programa ABCP

√

Confirmación de que todas las titulizaciones ABCP incluidas en el programa cumplen los requisitos siguientes:

N. A.

STSAP24

Artículo 26, apartado 1, párrafos segundo y tercero

Posible incumplimiento temporal de determinados requisitos por un máximo del 5 % del importe total de las exposiciones subyacentes de las operaciones ABCP

√

Una explicación detallada del requisito o los requisitos establecidos en el artículo 24, apartados 9, 10 u 11, del Reglamento (UE) 2017/2402 que, en su caso, se incumplan temporalmente, con indicación del correspondiente importe total de las exposiciones subyacentes de las titulizaciones ABCP y de las razones por las que el programa ha incumplido temporalmente esos requisitos. Confirmación de que una muestra de las exposiciones subyacentes es objeto periódicamente de verificación externa por un tercero independiente adecuado.

N. A.

STSAP25

Artículo 26, apartado 2

Período de vida residual medio ponderado (WAL) de las exposiciones subyacentes de un programa ABCP no superior a dos años

√

Confirmación de que el período de vida residual medio ponderado de las exposiciones subyacentes de un programa ABCP no es superior a dos años.

N. A.

STSAP26

Artículo 26, apartado 3

Programa ABCP totalmente respaldado (apoyo de la patrocinadora)

√

Una explicación concisa sobre si el programa ABCP cuenta o no con el pleno apoyo de una patrocinadora, de conformidad con el artículo 25, apartado 2, del Reglamento (UE) 2017/2402.

N. A.

STSAP27

Artículo 26, apartado 4

Ausencia de retitulización y de mejora crediticia que establezca un segundo estrato de división en tramos al nivel del programa ABCP

√

Confirmación de que el programa ABCP no contiene ninguna retitulización y de que la mejora crediticia no establece un segundo estrato de división en tramos al nivel del programa.

N. A.

STSAP28

Artículo 26, apartado 5

Ausencia de opciones de compra

√

Confirmación de que el programa ABCP no incluye opciones de compra ni cláusulas que afecten al vencimiento final de los valores, ejercibles a discreción del vendedor, la patrocinadora o el SSPE.

N. A.

STSAP29

Artículo 26, apartado 6

Riesgos de tipo de interés y de tipo de cambio en el programa ABCP adecuadamente mitigados y documentados

√

Una explicación detallada sobre si los riesgos de tipo de interés y de tipo de cambio que plantea el programa ABCP están adecuadamente mitigados y de qué forma, así como sobre las medidas utilizadas para mitigar tales riesgos, en particular sobre si el SSPE celebra contratos de derivados por motivos distintos de los establecidos en el artículo 26, apartado 6, del Reglamento (UE) 2017/2402, y una descripción de cómo se suscriben y documentan esos derivados, en particular si se realiza de conformidad con las normas usuales de las finanzas internacionales.

N. A.

STSAP30

Artículo 26, apartado 7, letra a)

Requisitos aplicables a la documentación del programa ABCP (responsabilidades del fideicomisario hacia los inversores)

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Confirmación de que en la documentación del programa ABCP se especifican las responsabilidades del fideicomisario y, en su caso, otras entidades con obligaciones fiduciarias hacia los inversores.

N. A.

STSAP31

Artículo 26, apartado 7, letra b)

Requisitos aplicables a la documentación del programa ABCP (obligaciones contractuales de la patrocinadora)

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Confirmación de que en la documentación del programa ABCP se especifican las obligaciones, deberes y responsabilidades contractuales de la patrocinadora y, en su caso, del fideicomisario y de otros proveedores de servicios accesorios.

N. A.

STSAP32

Artículo 26, apartado 7, letra c)

Requisitos aplicables a la documentación del programa ABCP (procesos y responsabilidades en caso de impago del administrador)

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Confirmación de que la documentación del programa ABCP contiene los procesos y responsabilidades que garantizan la continuidad de la administración en caso de impago o insolvencia del administrador.

N. A.

STSAP33

Artículo 26, apartado 7, letra d)

Requisitos aplicables a la documentación del programa ABCP (disposiciones para la sustitución de las contrapartes de derivados y y el banco de apertura de cuenta)

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Confirmación de que se cumplen los requisitos del artículo 26, apartado 7, letra d), del Reglamento (UE) 2017/2402 en relación con las disposiciones para la sustitución de las contrapartes de derivados y el banco de apertura de cuenta al nivel del programa ABCP en caso de impago, insolvencia y otros hechos determinados, cuando la línea de liquidez no cubra tales hechos.

N. A.

STSAP34

Artículo 26, apartado 7, letra e)

Requisitos aplicables a la documentación del programa ABCP (procedimientos para asegurar la cobertura del compromiso de financiación mediante garantías reales)

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Confirmación de que la documentación del programa ABCP contiene procedimientos que garantizan que, de producirse determinados hechos o en caso de impago o insolvencia de la patrocinadora, se preverán medidas correctoras para lograr, cuando proceda, la cobertura del compromiso de financiación mediante garantías reales o la sustitución del proveedor de la línea de liquidez.

Una declaración en la que se indiquen las páginas correspondientes del folleto u otra documentación subyacente con la información pertinente para los requisitos establecidos en el artículo 26, apartado 7, letra e), del Reglamento (UE) 2017/2402.

N. A.

STSAP35

Artículo 26, apartado 7, letra f)

Requisitos aplicables a la documentación del programa ABCP (línea de liquidez y reembolso de los valores que venzan cuando la patrocinadora no renueve el compromiso de financiación de la línea de liquidez antes de su vencimiento)

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Confirmación de que la documentación del programa ABCP contiene disposiciones que garantizan la utilización de la línea de liquidez y el reembolso de los valores que venzan en caso de no renovación, por la patrocinadora, del compromiso de financiación de la línea de liquidez antes de su vencimiento.

Una declaración en la que se indiquen las páginas correspondientes del folleto u otra documentación subyacente con la información pertinente para los requisitos establecidos en el artículo 26, apartado 7, letra f), del Reglamento (UE) 2017/2402.

N. A.

STSAP36

Artículo 26, apartado 8

Competencia técnica del administrador

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Una explicación detallada de la forma en que se satisfacen los requisitos del artículo 26, apartado 8, del Reglamento (UE) 2017/2402, incluidas las políticas y procedimientos que garantizan el cumplimiento de tales requisitos.

Una declaración en la que se indiquen las páginas correspondientes del folleto u otra documentación subyacente con las explicaciones aplicables para cumplir los requisitos establecidos en el artículo 26, apartado 8, del Reglamento (UE) 2017/2402 (según proceda) («competencia técnica, políticas, procedimientos y gestión de riesgo del administrador»).

Punto 3.2 del anexo 19 del Reglamento Delegado (UE) 2019/980 de la Comisión.