Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

(1)

A fin de promover notificaciones eficaces y armonizadas, resulta oportuno que la información sobre las titulizaciones que cumplan los requisitos para ser consideradas simples, transparentes y normalizadas (STS) de conformidad con los artículos 19 a 22 y los artículos 23 a 26 del Reglamento (UE) 2017/2402 se comunique a la Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM) en un formato coherente y con arreglo a normas uniformes.

(2)

El suministro de información en un formato armonizado permite una recogida de datos eficiente por parte de la AEVM y facilita los controles de coherencia y la evaluación de la integridad por los inversores y las autoridades competentes. Procede, por tanto, especificar el formato de cada uno de los campos que deben cumplimentarse en una notificación STS y toda información presentada a la AEVM debe serlo por vía electrónica.

(3)

El presente Reglamento se basa en los proyectos de normas técnicas de ejecución presentados por la AEVM a la Comisión con arreglo al artículo 15 del Reglamento (UE) n.o 1095/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo (2).

(4)

La AEVM ha llevado a cabo una consulta pública abierta sobre los proyectos de normas técnicas de ejecución en que se basa el presente Reglamento, ha analizado los costes y beneficios potenciales correspondientes y ha recabado el dictamen del Grupo de Partes Interesadas del Sector de Valores y Mercados, establecido de conformidad con el artículo 37 del Reglamento (UE) n.o 1095/2010.

SÍMBOLO

TIPO DE DATO

DEFINICIÓN

{ALPHANUM-n}

Hasta n caracteres alfanuméricos

Campo de texto libre. Debe introducirse en formato ASCII (caracteres sin acentos).

{COUNTRYCODE_2}

2 caracteres alfanuméricos

Código de país de 2 letra s), con arreglo al código de país ISO 3166-1 alfa-2. Debe introducirse en formato ASCII (caracteres sin acentos).

{CURRENCYCODE_3}

3 caracteres alfanuméricos

Código de moneda de 3 letra s), con arreglo a los códigos de moneda ISO 4217. Debe introducirse en formato ASCII (caracteres sin acentos).

{DATEFORMAT}

Formato de fecha ISO 8601

Las fechas deben indicarse en el formato siguiente: AAAA-MM-DD

{Y/N}

1 carácter alfanumérico

Sí: Y

No: N

{ISIN}

12 caracteres alfanuméricos

Código ISIN en el sentido de la norma ISO 6166

{LEI}

20 caracteres alfanuméricos

Identificador de entidades jurídicas en el sentido de la norma ISO 17442

CÓDIGO DE CAMPO

NOMBRE DEL CAMPO

CASILLA A CUMPLIMENTAR

FORMATO DEL CAMPO

STSS0

Primer punto de contacto

{ALPHANUM-1000}

STSS1

Código de identificación del instrumento

{ISIN}

STSS2

LEI de la originadora, patrocinadora o prestamista original

{LEI}

STSS3

Identificador de la notificación

{ALPHANUM-100}

STSS4

Identificador único

{ALPHANUM-100}

STSS5

Identificador del folleto

{ALPHANUM-100}

STSS6

Registro de titulizaciones

{ALPHANUM-1000}

STSS7

Denominación de la titulización

{ALPHANUM-100}

STSS8

País de establecimiento

{COUNTRYCODE_2}

STSS9

Clasificación de la titulización

{LIST}

STSS10

Tipo de exposiciones subyacentes

{LIST}

STSS11

Fecha de emisión

{DATEFORMAT}

STSS12

Fecha de notificación

{DATEFORMAT}

STSS13

Tercero autorizado

{ALPHANUM-100}

STSS14

Tercero autorizado (nombre y país de establecimiento)

{ALPHANUM-1000}

{COUNTRYCODE_2}

STSS15

Autoridad competente que ha autorizado al tercero

{ALPHANUM-100}

STSS16

Calificación STS

{ALPHANUM-1000}

STSS17

Originadora (o prestamista original) no es una entidad de crédito de la UE

{Y/N}

STSS18

Confirmación de los criterios de concesión de créditos

{ALPHANUM-1000}

STSS19

Declaración de que los criterios de concesión de créditos están sujetos a supervisión

{ALPHANUM-1000}

STSS20

Exposiciones subyacentes adquiridas mediante venta verdadera

{ALPHANUM-10000}

STSS21

Ausencia de disposiciones rescisorias estrictas

{ALPHANUM-10000}

STSS22

Exención para las disposiciones rescisorias en la normativa nacional en materia de insolvencia

{ALPHANUM-1000}

STSS23

Transferencia sin que el vendedor sea el prestamista original

{ALPHANUM-1000}

STSS24

Transferencia efectuada mediante asignación y perfeccionada en una etapa posterior

{ALPHANUM-10000}

STSS25

Declaraciones y garantías

{ALPHANUM-10000}

STSS26

Criterios para la gestión de cartera activa

{ALPHANUM-10000}

STSS27

Homogeneidad de los activos

{ALPHANUM}

STSS28

Obligaciones de las exposiciones subyacentes/no retitulización

{ALPHANUM-1000}

STSS29

Solidez del criterio de concesión

{ALPHANUM}

STSS30

Competencia técnica de la originadora/el prestamista original

{ALPHANUM}

STSS31

Activos en situación de impago

{ALPHANUM}

STSS32

Al menos un pago en el momento de la transferencia

{ALPHANUM-1000}

STSS33

Reembolso de los titulares/venta de activos

{ALPHANUM}

STSS34

Cumplimiento de los requisitos de retención de riesgo

{LIST}

STSS35

Mitigación de los riesgos de tipo de interés y de tipo de cambio

{ALPHANUM-10000}

STSS36

Derivados comprados/vendidos por el SSPE

{ALPHANUM-10000}

STSS37

Derivados conformes a normas comunes

{ALPHANUM-10000}

STSS38

Pagos de intereses vinculados a un tipo de referencia basados en tipos de interés de uso general

{ALPHANUM-10000}

STSS39

Ausencia de retención de efectivo a raíz de una notificación de ejecución o exigibilidad inmediata

{ALPHANUM-10000}

STSS40

No quedará retenido ningún importe en efectivo

{ALPHANUM-1000}

STSS41

Los cobros del principal se transmitirán a los inversores

{ALPHANUM-1000}

STSS42

El reembolso no se invertirá atendiendo al orden de prelación

{ALPHANUM-1000}

STSS43

Ninguna disposición exigirá la liquidación automática de las exposiciones subyacentes al valor de mercado

{ALPHANUM-1000}

STSS44

Titulizaciones con prioridad no secuencial de los pagos

{ALPHANUM-1000}

STSS45

Titulización renovable con supuestos de amortización anticipada para la terminación del período de renovación sobre la base de desencadenantes predefinidos

{ALPHANUM-10000}

STSS46

Deterioro de la calidad crediticia de las exposiciones subyacentes

{ALPHANUM-10000}

STSS47

Acaecimiento de un hecho relacionado con la insolvencia que afecte a la originadora o al administrador

{ALPHANUM-10000}

STSS48

Descenso, por debajo de un umbral predeterminado, del valor de las exposiciones subyacentes mantenidas por el SSPE

{ALPHANUM-10000}

STSS49

No generación de suficientes exposiciones subyacentes nuevas con la necesaria calidad crediticia predeterminada (desencadenante de la terminación del período de renovación)

{ALPHANUM-10000}

STSS50

Información sobre las obligaciones contractuales del administrador, del fideicomisario y otros proveedores de servicios accesorios

{ALPHANUM-1000}

STSS51

Disposiciones para la continuidad de la administración

{ALPHANUM-1000}

STSS52

Disposiciones para la continuidad de las contrapartes de derivados

{ALPHANUM-1000}

STSS53

Disposiciones para la continuidad de los proveedores de liquidez y del banco de apertura de cuenta

{ALPHANUM-1000}

STSS54

Competencia técnica exigida del administrador y políticas, procedimientos y controles de gestión de riesgos adecuados establecidos

{ALPHANUM}

STSS55

Definiciones claras y coherentes (préstamos problemáticos)

{ALPHANUM-1000}

STSS56

Prioridades de pago y hechos desencadenantes

{ALPHANUM-1000}

STSS57

Resolución oportuna de conflictos entre diferentes clases de inversores y responsabilidades de los fideicomisarios

{ALPHANUM-1000}

STSS58

Datos sobre el comportamiento histórico en materia de impagos y pérdidas

{ALPHANUM-1000}

STSS59

Muestra de las exposiciones subyacentes sujeta a verificaciones externas

{ALPHANUM-1000}

STSS60

Puesta a disposición de los inversores potenciales de un modelo de flujos de efectivo de los pasivos

{ALPHANUM-1000}

STSS61

Comportamiento ambiental/préstamos sobre inmuebles residenciales o para compra o arrendamientos de automóviles

{ALPHANUM-10000}

STSS62

Originadora y patrocinadora responsables del cumplimiento del artículo 7 del Reglamento (UE) 2017/2402

{ALPHANUM-1000}

SÍMBOLO

TIPO DE DATO

DEFINICIÓN

{ALPHANUM-n}

Hasta n caracteres alfanuméricos

Campo de texto libre. Debe introducirse en formato ASCII (caracteres sin acentos).

{COUNTRYCODE_2}

2 caracteres alfanuméricos

Código de país de 2 letra s), con arreglo al código de país ISO 3166-1 alfa-2. Debe introducirse en formato ASCII (caracteres sin acentos).

{CURRENCYCODE_3}

3 caracteres alfanuméricos

Código de moneda de 3 letra s), con arreglo a los códigos de moneda ISO 4217. Debe introducirse en formato ASCII (caracteres sin acentos).

{DATEFORMAT}

Formato de fecha ISO 8601

Las fechas deben indicarse en el formato siguiente: AAAA-MM-DD

{Y/N}

1 carácter alfanumérico

Sí: Y

No: N

{ISIN}

12 caracteres alfanuméricos

Código ISIN en el sentido de la norma ISO 6166

{LEI}

20 caracteres alfanuméricos

Identificador de entidades jurídicas en el sentido de la norma ISO 17442

CÓDIGO DE CAMPO

NOMBRE DEL CAMPO

CASILLA A CUMPLIMENTAR

FORMATO DEL CAMPO

STSAT0

Primer punto de contacto

{ALPHANUM-1000}

STSAT1

Código de identificación del instrumento

{ISIN}

STSAT2

LEI de la originadora, patrocinadora o prestamista original

{LEI}

STSAT3

Identificador de la notificación

{ALPHANUM-100}

STSAT4

Identificador único

{ALPHANUM-100}

STSAT5

Identificador del folleto

{ALPHANUM-100}

STSAT6

Registro de titulizaciones

{ALPHANUM-1000}

STSAT7

Denominación de la titulización

{ALPHANUM-100}

STSAT8

Lugar de establecimiento

{ALPHANUM-1000}

STSAT9

Tipo de titulización

{LIST}

STSAT10

Tipo de exposiciones subyacentes

{LIST}

STSAT11

Fecha de emisión

{DATEFORMAT}

STSAT12

Fecha de notificación

{DATEFORMAT}

STSAT13

Tercero autorizado

{ALPHANUM-100}

STSAT14

Tercero autorizado (nombre y país de establecimiento)

{ALPHANUM-1000}

{COUNTRYCODE_2}

STSAT15

Autoridad competente que ha autorizado al tercero

{ALPHANUM-100}

STSAT16

Calificación STS

{ALPHANUM-1000}

STSAT17

Originadora (o prestamista original) no es una entidad de crédito de la UE

{Y/N}

STSAT18

Confirmación de los criterios de concesión de créditos

{ALPHANUM-1000}

STSAT19

Declaración de que los criterios de concesión de créditos están sujetos a supervisión

{ALPHANUM-1000}

STSAT20

Exposiciones subyacentes adquiridas mediante venta verdadera

{ALPHANUM-10000}

STSAT21

Ausencia de disposiciones rescisorias estrictas

{ALPHANUM-10000}

STSAT22

Exención para las disposiciones rescisorias en la normativa nacional en materia de insolvencia

{ALPHANUM-1000}

STSAT23

Transferencia sin que el vendedor sea el prestamista original

{ALPHANUM-1000}

STSAT24

Transferencia efectuada mediante asignación y perfeccionada en una etapa posterior

{ALPHANUM-10000}

STSAT25

Declaraciones y garantías

{ALPHANUM-10000}

STSAT26

Criterios para la gestión de cartera activa

{ALPHANUM-10000}

STSAT27

No retitulización

{ALPHANUM-1000}

STSAT28

Exposiciones subyacentes transferidas sin exposiciones en situación de impago

{ALPHANUM}

STSAT29

Al menos un pago realizado en el momento de la transferencia

{ALPHANUM-1000}

STSAT30

Reembolso de los titulares/venta de activos

{ALPHANUM}

STSAT31

Mitigación de los riesgos de tipo de interés y de tipo de cambio

{ALPHANUM-10000}

STSAT32

Derivados comprados/vendidos por el SSPE

{ALPHANUM-10000}

STSAT33

Derivados en exposiciones subyacentes

{ALPHANUM-10000}

STSAT34

Derivados conformes a normas comunes

{ALPHANUM-10000}

STSAT35

Definiciones claras y coherentes sobre el tratamiento de los préstamos problemáticos

{ALPHANUM-1000}

STSAT36

Prioridades de pago y hechos desencadenantes

{ALPHANUM-1000}

STSAT37

Datos sobre el comportamiento histórico en materia de impagos y pérdidas

{ALPHANUM-1000}

STSAT38

Homogeneidad de los activos

{ALPHANUM}

STSAT39

Obligaciones de las exposiciones subyacentes

{ALPHANUM-1000}

STSAT40

Obligaciones de las exposiciones subyacentes

{ALPHANUM-1000}

STSAT41

Pagos de intereses vinculados a un tipo de referencia basados en tipos de interés de uso general

{ALPHANUM-10000}

STSAT42

Ausencia de retención de flujos de efectivo a raíz de una notificación de ejecución o exigibilidad inmediata

{ALPHANUM-10000}

STSAT43

Ausencia de retención de efectivo/ejecución o exigibilidad inmediata

{ALPHANUM-1000}

STSAT44

Los cobros del principal se transmitirán a los inversores

{ALPHANUM-1000}

STSAT45

Ninguna disposición exigirá la liquidación automática de las exposiciones subyacentes al valor de mercado

{ALPHANUM-1000}

STSAT46

Solidez de los criterios de concesión

{ALPHANUM}

STSAT47

Competencia técnica del vendedor

{ALPHANUM}

STSAT48

Operación ABCP renovable/calidad crediticia como desencadenante

{ALPHANUM}

STSAT49

Deberes de los participantes en la titulización

{ALPHANUM-1000}

STSAT50

Disposiciones para la continuidad de la administración

{ALPHANUM-1000}

STSAT51

Disposiciones para la continuidad de las contrapartes de derivados y del banco de apertura de cuenta

{ALPHANUM-1000}

STSAT52

Solidez de la patrocinadora

{ALPHANUM-1000}

SÍMBOLO

TIPO DE DATO

DEFINICIÓN

{ALPHANUM-n}

Hasta n caracteres alfanuméricos

Campo de texto libre. Debe introducirse en formato ASCII (caracteres sin acentos).

{COUNTRYCODE_2}

2 caracteres alfanuméricos

Código de país de 2 letra s), con arreglo al código de país ISO 3166-1 alfa-2. Debe introducirse en formato ASCII (caracteres sin acentos).

{CURRENCYCODE_3}

3 caracteres alfanuméricos

Código de moneda de 3 letra s), con arreglo a los códigos de moneda ISO 4217. Debe introducirse en formato ASCII (caracteres sin acentos).

{DATEFORMAT}

Formato de fecha ISO 8601

Las fechas deben indicarse en el formato siguiente: AAAA-MM-DD

{Y/N}

1 carácter alfanumérico

Sí: Y

No: N

{ISIN}

12 caracteres alfanuméricos

Código ISIN en el sentido de la norma ISO 6166

{LEI}

20 caracteres alfanuméricos

Identificador de entidades jurídicas en el sentido de la norma ISO 17442

CÓDIGO DE CAMPO

NOMBRE DEL CAMPO

CASILLA A CUMPLIMENTAR

FORMATO DEL CAMPO

STSAP0

Primer punto de contacto

{ALPHANUM-1000}

STSAP1

Código de identificación del instrumento

{ISIN}

STSAP2

LEI de la patrocinadora

{LEI}

STSAP3

Identificador de la notificación

{ALPHANUM-100}

STSAP4

Identificador único

{ALPHANUM-100}

STSAP5

Identificador del folleto

{ALPHANUM-100}

STSAP6

Registro de titulizaciones

{ALPHANUM-1000}

STSAP7

Denominación del programa ABCP

{ALPHANUM-100}

STSAP8

País de establecimiento

{ALPHANUM-1000}

STSAP9

Clasificación del instrumento

{LIST}

STSAP10

Fecha de emisión

{DATEFORMAT}

STSAP11

Fecha de la notificación

{DATEFORMAT}

STSAP12

Tercero autorizado

{ALPHANUM-100}

STSAP13

Tercero autorizado (nombre y país de establecimiento)

{ALPHANUM-1000}

{COUNTRYCODE_2}

STSAP14

Autoridad competente que ha autorizado al tercero

{ALPHANUM-100}

STSAP15

Calificación STS

{ALPHANUM-1000}

STSAP16

Condición de entidad de crédito supervisada de la patrocinadora

{ALPHANUM-1000}

STSAP17

Apoyo de la patrocinadora como proveedor de liquidez

{ALPHANUM-1000}

STSAP18

Demostración ante la autoridad competente de la entidad de crédito

{ALPHANUM-1000}

STSAP19

Cumplimiento de los requisitos de diligencia debida de la patrocinadora

{ALPHANUM-1000}

STSAP20

Cumplimiento de los requisitos de retención de riesgo (al nivel de la operación/al nivel del programa)

{LIST}

STSAP21

Cumplimiento al nivel del programa ABCP con el artículo 7 del Reglamento (UE) 2017/2402

{ALPHANUM-1000}

STSAP22

Utilización de la línea de liquidez en caso de no renovación

{ALPHANUM-10000}

STSAP23

Cumplimiento del artículo 24, apartados 1 a 8 y 12 a 20, del Reglamento (UE) 2017/2402 por las operaciones ABCP incluidas en un programa ABCP

{ALPHANUM-1000}

STSAP24

No conformidad temporal del 5 %, como máximo, del importe total de las exposiciones subyacentes

{ALPHANUM}

STSAP25

Período de vida residual medio ponderado no superior a dos años

{ALPHANUM-1000}

STSAP26

Programa ABCP totalmente respaldado (apoyo de la patrocinadora)

{ALPHANUM-10000}

STSAP27

Ausencia de retitulización y de mejora crediticia que establezca un segundo estrato de división en tramos al nivel del programa ABCP

{ALPHANUM-1000}

STSAP28

Ausencia de opciones de compra

{ALPHANUM-1000}

STSAP29

Riesgos de tipo de interés y de tipo de cambio en el programa ABCP adecuadamente mitigados y documentados

{ALPHANUM}

STSAP30

Requisitos aplicables a la documentación del programa ABCP (responsabilidades del fideicomisario hacia los inversores)

{ALPHANUM-1000}

STSAP31

Requisitos aplicables a la documentación del programa ABCP (obligaciones contractuales de la patrocinadora)

{ALPHANUM-1000}

STSAP32

Requisitos aplicables a la documentación del programa ABCP (procesos y responsabilidades en caso de impago del administrador)

{ALPHANUM-1000}

STSAP33

Requisitos aplicables a la documentación del programa ABCP (disposiciones para la sustitución de las contrapartes de derivados y del banco de apertura de cuenta)

{ALPHANUM-1000}

STSAP34

Requisitos aplicables a la documentación del programa ABCP (procedimientos para asegurar la cobertura del compromiso de financiación mediante garantías reales)

{ALPHANUM-1000}

STSAP35

Requisitos aplicables a la documentación del programa ABCP (línea de liquidez y reembolso de los valores que venzan cuando la patrocinadora no renueve el compromiso de financiación de la línea de liquidez antes de su vencimiento)

{ALPHANUM-1000}

STSAP36

Competencia técnica del administrador

{ALPHANUM}